未知非線形系に対するオンライン変化検出手法:逐次モンテカルロ法を用いたベイズ的アプローチ

中田 洋平  松本 隆  

誌名
電子情報通信学会論文誌 A   Vol.J91-A   No.6   pp.654-668
発行日: 2008/06/01
Online ISSN: 1881-0195
DOI: 
Print ISSN: 0913-5707
論文種別: 論文
専門分野: 非線形問題
キーワード: 
オンライン変化検出,  非線形系,  オンラインベイズ,  逐次モンテカルロ法,  粒子フィルタ,  

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あらまし: 
オンライン変化検出とは,観測値の背後に潜む系の突発的な変化を実時間で検出する問題であり,自然科学,工学の幅広い分野に存在する.このオンライン変化検出では,観測値の背後にある系の形式が明示的に与えられていない場合も数多く存在し,更には,その系に非線形性が潜んでいることもある.このような未知非線形系の変化検出に対しては,いまだ決定的な解決手段は知られていない.本論文では,このような未知非線形系に対する変化検出手法を提案する.提案手法は,オンラインベイズ的枠組みに基づいており,その枠組みから自然に導かれる"発生源に突発的な変化が起こった確率"の逐次的な算出を目的とする.また,本論文に,この確率の逐次的な算出をラオ・ブラックウェル逐次モンテカルロ法により実現する方法も示す.更に,提案手法の有効性を評価するためにいくつかの数値実験を実施する.