Hilbert変換を用いたMA過程のスペクトル因数分解について

岡田 清  

誌名
電子情報通信学会論文誌 A   Vol.J79-A   No.3   pp.823-826
発行日: 1996/03/25
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Print ISSN: 0913-5707
論文種別: レター
専門分野: 
キーワード: 
スペクトル因数分解,  ヒルベルト変換,  ケプストラム,  移動平均モデル,  最小位相,  

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あらまし: 
q+1)個の共分散から次数qの移動平均モデルMAq)の(q+1)個のパラメータを求めるスペクトル因数分解の問題で,決定論的に解を求めることのできないq≧5の場合に対して,ケプストラムとHilbert変換を組み合わせた新しい解法を提案する.