低い次数のMA過程のスペクトル因数分解について

岡田 清  

誌名
電子情報通信学会論文誌 A   Vol.J77-A   No.4   pp.727-728
発行日: 1994/04/25
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Print ISSN: 0913-5707
論文種別: レター
専門分野: 
キーワード: 
スペクトル因数分解,  移動平均モデル,  共分散,  最小位相,  

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あらまし: 
次数qの移動平均モデルMA(q)の(q+1)個のパラメータを求めるスペクトル因数分解において,閉じた解を求めることができるのはq≦3までとされているが,これを,よりやさしい方法で,更にq≦4までの閉じた解を求めることに拡張する.