決定論的非線形予測に基づいた金融テクニカル分析

鈴木 智也  林 大賀  

誌名
電子情報通信学会論文誌 A   Vol.J98-A   No.2   pp.237-246
発行日: 2015/02/01
Online ISSN: 1881-0195
論文種別: 論文
専門分野: 非線形問題
キーワード: 
テクニカル分析,  非線形予測モデル,  バギング,  ペアトレーディング,  

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あらまし: 
ヒストリカルデータに基づいて金融市場の動向を分析する手法としてテクニカル分析があるが,データの参照期間を増やすほど情報量は増加する一方,急速に変化する市場に対応できなくなる.そこで本研究では,時間軸に基づく価格情報の代用として,市場のダイナミックスを反映した空間的情報(近傍点集合)に注目した.例えば,ペアトレーディングでは現在価格が異常かどうかを判別する必要があるが,近傍点集合に基づく予測値を適正価格と考えれば,現在価格が予測値から乖離するほど市場のダイナミックスに反した異常現象である.更にテクニカル分析のボリンジャーバンドと同様に,確率分布に基づいた異常値検出に拡張すべく,集団学習の一種であるバギングによって予測値を多数複製し確率分布を構成した.この手法の妥当性を検証すべく,実データを用いた投資シミュレーションを行ったところ,従来のボリンジャーバンドよりも投資パフォーマンスを向上できたので報告する.