事前情報と推定だ円によるARMAモデルの推定法

大鎌 広  三木 信弘  永井 信夫  

誌名
電子情報通信学会論文誌 A   Vol.J75-A   No.5   pp.917-925
発行日: 1992/05/25
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DOI: 
Print ISSN: 0913-5707
論文種別: 論文
専門分野: システムと制御
キーワード: 
ARMA,  事前情報,  知識,  だ円,  推定,  

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あらまし: 
分析者が事前にもっている知識を利用するARMA時変システムのARMA係数推定法を提案する.最小2乗法を用い,観測信号のサンプル数が限られているときには,真の残差パワーが最小化した残差パワーに等しいとは限らない.この2種類の残差パワーに差があれば,観測からの推定はARMA係数空間上の「パラメータの個数」次元だ円体として扱うことができる.この楕円体を用い,帰無仮説「推定係数が真の係数と等しい」を棄却できないという条件のもとに,事前に分析者がもち合わせている知識に推定係数を適合させることができる.