白色ガウス過程を入力とするARMAディジタルラティスフィルタ

宮永 喜一  永井 信夫  三木 信弘  

誌名
電子情報通信学会論文誌 A   Vol.J67-A   No.12   pp.1270-1277
発行日: 1984/12/25
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Print ISSN: 0373-6091
論文種別: 論文
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あらまし: 
本論文では,新しいARMAディジタルラティスフィルタの構成法を示す.ラティスフィルタはARMA係数推定の高速算法より求められる.ARMA係数推定の高速算法については,すでにいくつか提案されている.これらの算法は,モデルの入力および出力より近似モデルを推定する手法で,任意入力に適用可能な方法である.その中でムリスの算法は,観測信号の相関とインパルス応答により係数を求めている.これは入力を白色過程とすることに等価である.ムリスの算法は,他の算法に比べ,より少ない演算量で係数が求められる.しかしその算法では,ARMA次数を独立に変化させることが難しい.本論文で提案する高速算法は,入力を白色過程と限定し,ムリスの算法と同じ演算量で係数が求められ,ARおよびMA次数を独立に変化させることが可能である.また演算において求められる3つの予測誤差より,新しいARMAラティスフィルタが構成できることを示す.本フィルタは,従来のARMAラティスフィルタに比べ簡単な構造となっている.本算法,フィルタを用いて,時系列信号処理を行い,最小実現ARMAモデルの推定が可能であることを示す.