自己回帰移動平均係数の短時間最適推定

宮永 喜一  三木 信弘  永井 信夫  

誌名
電子情報通信学会論文誌 A   Vol.J66-A   No.1   pp.1-8
発行日: 1983/01/25
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Print ISSN: 0373-6091
論文種別: 論文
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あらまし: 
観測時系列信号を出力とする確率過程モデルを自己回帰移動平均モデル(ARMAモデル)と仮定し,その係数を推定する方法がいくつか提案されている.特に音声分析では,確率過程モデルの入力は観測できないので,入力も同時推定するARMA係数推定法が用いられている.この場合,入力・係数の同時推定は非線形問題となるため,2つの推定を独立に分離し,各々線形問題として解かれている.しかし従来の手法では,入力の推定法,非線形問題を線形として解く事による問題,さらに少ないデータで係数を推定する手法等についてあまり検討されていなかった.本論文では,すでに提案されているモデルの係数に対する推定アルゴリズムに加え,入力白色雑音に対する最良近似推定法を求める.次に時系列信号を生成するモデルの次数と推定モデルの次数を等しくして,係数および入力の推定を行なっても,推定係数が最適にならず,推定係数に問題がある事を述べる.また少ないデータで最適係数を求めるには,推定モデルの次数をある程度高くとる必要のある事も示す.これにより,短時間で最適係数が推定できる手法を提案する.