自己回帰移動平均モデルの係数推定に関する一高速算法

宮永 喜一  渡辺 裕  三木 信弘  永井 信夫  

誌名
電子情報通信学会論文誌 A   Vol.J66-A   No.10   pp.1000-1007
発行日: 1983/10/25
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Print ISSN: 0373-6091
論文種別: 論文
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あらまし: 
自己回帰モデルの係数推定を高速に行う算法にレビンソンの高速算法がある.この算法はモデルの次数に関する回帰式である事から,次数のわからないような場合に対して,種々の次数のモデルを得るのに有効な手法である.本論文では,自己回帰移動平均係数推定の高速算法を提案する.係数推定は,最小二乗法に基づいた評価関数より求められる.評価関数より,自己回帰移動平均係数に対する推定問題は,2×2のブロックテプリッツ行列を解く問題に帰着される.本手法は,このブロックテプリッツ行列を高速に解く手法であり,逆行列の演算を必要としない.また次数に関しての回帰式であり,自己回帰モデルおよび移動平均モデルの各次数を独立に変化させる事が可能である.本手法は,レビンソン算法の拡張であり,本論文においてレビンソン算法との関係を示す.さらに本手法の特徴について述べ,一応用例としてモデルリダクションの実験を行う.