自己回帰移動平均モデルの適応的次数推定

宮永 喜一  三木 信弘  永井 信夫  

誌名
電子情報通信学会論文誌 A   Vol.J65-A   No.12   pp.1239-1246
発行日: 1982/12/25
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Print ISSN: 0373-6091
論文種別: 論文
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あらまし: 
従来より自己回帰移動平均モデル(ARMAモデル)の係数に対する適応的推定手法がいくつか提案されている.この場合推定の対象となるARMAモデルのARおよびMAの次数は,すでに既知のものとして取り扱われている.しかし,実際には次数は既知ではなく,係数推定を行う前に,あらかじめ各AR,MAの次数を推定しておく必要がある.従来より提案されている次数推定手法は,観測時系列信号を一括して処理する方法である.そのため適応的係数推定手法に対して適した次数推定手法が必要とされている.本論文は,適応的係数推定に有効な次数推定として,ARMAモデルの次数を適応的に推定する手法を提案する.この手法は有限個データから次数の推定を行う事により生ずる誤差を,定量的に扱っているため,少ないデータで最適次数が求められる.本手法を用いれば,短時間定常と考えられる時系列信号に対して最適次数が適応的に求められる.